Testování obchodních plánů

V předchozím článku jsme představili obchodní plány, ale v tomto vám ukážeme, jak je otestovat.

Jakmile vytvoříte svůj obchodní plán a projdete všemi nezbytnými kroky uvedenými v tomto článku, budete jej muset otestovat, abyste jej kvalifikovali jako ziskový plán. Proces testování obchodních plánů je zásadním aspektem obchodování, protože vám umožňuje přiblížit se realitě očekávání vaší práce.

Upozorňujeme, že testování vašeho obchodního plánu je založeno na minulých informacích a budoucích projekcích, jedná se o spekulativní informace a mělo by se s nimi tak i zacházet. Bez ohledu na tuto spekulativní povahu testování vašich plánů zvyšuje pravděpodobnost, že budou fungovat, a přinese vám zisk. Nástroje, které můžete využít k určení, zda bude plán v budoucnu úspěšný, se nazývají Backtesting a Forward Performance Testing

Zpětné testování

Tento nástroj jednoduše využije váš obchodní plán a na základě historických dat vyhodnotí, jak by fungoval ve stanoveném časovém období. Zatímco většina tradičních platforem tuto funkci podporuje, ne všechny burzy kryptoměn podporují. Jedním z nejlepších zdrojů pro tento druh informací je tento skvělý online nástroj s názvem Tradewave. Umožňuje vám zdarma vytvářet a testovat obchodní plány. Zpětné testování vám umožňuje vyhodnotit různé obchodní nápady, například křížení klouzavého průměru nebo ještě složitější obchodní plán, jako je strategie Bollinger Band Mean Reversion. (V žádném případě nejsme spojeni s Tradewave, jednoduše s vámi sdílíme tento úžasný a bezplatný nástroj).

Někteří lidé raději spolupracují s programátory, kteří jsou schopni transformovat myšlenku do testovatelné a spustitelné podoby. Tito programátoři používají proprietární počítačový jazyk používaný obchodními platformami a integrují vstupy vašeho obchodního plánu do zpětného testování. Proces optimalizace systému tak, aby vytvořil vysoké procento výher proti historickým datům, se nazývá přizpůsobení křivky a může způsobit úžasné výsledky, ale mějte na paměti, že pomocí tohoto nástroje můžete vygenerovat 100% výherní scénáře, přičemž výsledky budou zcela nereálné. Je to proto, že zpětné testování umožňuje možnost vyladění v situaci s dokonalými informacemi (kde je vše známo), zatímco živé obchodování není takový scénář, ale spíše představuje situaci s nedokonalými informacemi.

Důsledky, že vaše výsledky zpětného testování mohou vykazovat falešně pozitivní zisky, se nenechají zastrašit, protože jakmile vygenerujete výnosný, zpětně testovaný obchodní plán, dalším postupem je jeho virtuální testování v reálném čase na základě údajů o trhu.

Vzorkování údajů

Při testování je důležité vyhradit si časové období výhradně pro testování, tzv. In-sample. Toto období bude sloužit jako odrazový můstek pro váš systém a poté, co se vám na něm podaří vytvořit ziskový systém, budete pokračovat v jeho testování v jiných časových obdobích, abyste zjistili, jak by fungoval v jiném prostředí. To vyzve systém a odhalí všechny nedostatky, navíc vám poskytne lepší představu o výsledcích, které by váš systém vyprodukoval v živé obchodní relaci.

Než zahájíte zpětné testování a optimalizaci, můžete si rezervovat data pro testování mimo vzorek. Toto je časové období, které otestujete po optimalizaci systému. Jednou z metod pro snadný výběr historických dat je rozdělit je na tři stejné části a použít dvě z nich pro in-sample (část vývoje a optimalizace obchodního plánu) a jednu z nich pro out-sample.

Poté, co byl obchodní plán vyhodnocen a optimalizován pomocí vybraného vzorku, můžete jej použít na vzorek mimo vzorek. Pokud se výsledky výrazně liší, je velmi pravděpodobné, že váš systém nebude v živém obchodování fungovat dobře, jinými slovy je příliš optimalizovaný. Na druhou stranu, pokud se silně podobá údajům ve vzorku, dalším krokem vyhodnocení je metoda testování dopředného výkonu.

Předběžné testování výkonu

Tento nástroj představuje simulaci obchodování v reálném životě a sleduje logiku systémů na reálných trzích. Obchody realizované tímto nástrojem jsou jednoduše dokumentovány bez jakýchkoli transakcí, ale výsledky, které by obchodní plán přinesl, jsou přepisovány a počítány. Mnoho burz nabízí tento typ na tradičních trzích, ale na trzích kryptoměny je to zřídka vidět.

Hledáme jakékoli novinky a existují stránky, které slibují vývoj takového simulovaného prostředí pro kryptoměny, ale nic, co by právě teď stálo za sdílení. Nebojte se, slibujeme, že vás budeme informovat, jakmile nějaký chytrý vývojář vytvoří platformu, která umožní tento druh testování kryptoměn.

Živý obchodní výkon

Minimalizace rizika obchodování je hlavním cílem, kterého je dosaženo testováním vašich obchodních plánů. To vede k důslednosti a přináší vyšší zisky. Vyhodnocení obchodního plánu nekončí simulovanými nebo zpětně testovanými scénáři, ale je velmi důležité, aby pokračoval i po jeho úspěšné integraci na obchodní platformy. Hodnocení živého výkonu nám umožňuje určit, jak efektivní je náš obchodní plán ve skutečnosti.

Akciové křivky vám pomohou určit, kolik korelace existuje mezi skutečnými výsledky obchodování a výsledky testování. Zobrazuje zisk a ztrátu za určité časové období. Celkový trend křivky vlastního kapitálu by měl být vzestupný, přičemž fluktuace by měla být běžnou součástí křivky, i když je třeba jasně vidět dominanci vzestupu. Pokud vaše výsledky testování ukazují ideální křivku vlastního kapitálu, ale výsledky živého obchodování ukazují opak, pak nesouvisí. Naopak, pokud jsou stejné, jste na správné cestě k zisku. Pokud jsou aktuální výsledky obchodování, začněte se odlišovat od výsledků testování, pak je čas plán revidovat. To obvykle zahrnuje provádění změn faktorů, jejichž výsledkem je nižší výkonnost historických výsledků a současně zvýšení realistické příležitosti pro živé trhy.

Zkušenosti s obchodováním jsou hlavním nástrojem v obchodníkově opasku, protože na živých trzích někdy selhaly i systémy, které trvale vykazovaly velké množství korelace mezi výsledky testování. Díky této obchodní zkušenosti není menší výzvou zjistit, co se pokazilo, a napravit základní příčiny ztráty.

Na závěr této série obchodního úvodu přezkoumáme, co jsme se zatím naučili. Přišli jsme na to, že jako obchodník jste v zásadě svým vlastním zaměstnavatelem, takže je vaší vlastní povinností řídit svou motivaci a harmonogram z pohodlí domova. Je snadné se dostat do obchodování, ale je obtížné stát se úspěšným obchodníkem. Je to jako s každou konkurenční sportovní hrou, basketbalem, videohrami, baseballem, fotbalem, spíše je snadné začít hrát, ale stát se konkurenčním obchodníkem schopným porozumět trhu a efektivně porazit trh a požadovat svůj vlastní zisk je zcela jiný příběh. Zvládnete to, ale pouze pokud jste ochotni investovat čas a úsilí, abyste se naučili dovednosti potřebné k tomu, abyste byli efektivní, ziskoví a stali se profesionálním obchodníkem.

Tato krátká řada tří článků je míněna jako úvod do obchodování a není to v žádném případě jediný zdroj informací, který potřebujete použít. Ale je to skvělý výchozí bod. Sledujte nás na www.crypto-news.net a získejte další informace o novinkách a obchodních technikách souvisejících s kryptoměnou, protože budeme pro vás vytvářet stále kvalitnější obsah, který bude pro vás čtenáře a snad i úspěšného obchodníka přínosem. Pamatujte, že obchodování není koníček, je to podnikání v nejčistších formách. Dlouhodobá angažovanost, která vyžaduje přizpůsobení, očekávání, hodnocení a neustálé neklidné učení. Když se zapojíte tímto způsobem, obchodování může být pro vás vzrušujícím a výnosným dobrodružstvím!