Handelspläne testen

Im vorherigen Artikel haben wir Handelspläne vorgestellt. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen jedoch, wie Sie sie testen können.

Nachdem Sie Ihren Handelsplan erstellt und alle in diesem Artikel beschriebenen Schritte ausgeführt haben, müssen Sie ihn testen, um ihn als profitablen Plan zu qualifizieren. Das Testen von Handelsplänen ist ein entscheidender Aspekt des Handels, da Sie so die Realität Ihrer Arbeit näher bringen können.

Seien Sie gewarnt, die Prüfung Ihres Handelsplans basiert auf vergangenen Informationen und zukünftigen Projektionen, es handelt sich um spekulative Informationen und sollte als solche behandelt werden. Unabhängig von dieser spekulativen Natur erhöht das Testen Ihrer Pläne die Wahrscheinlichkeit, dass sie funktionieren und Ihnen Gewinn bringen. Die Tools, mit denen Sie feststellen können, ob ein Plan in Zukunft erfolgreich sein wird, werden als Backtesting und Forward Performance Testing bezeichnet

Backtesting

Dieses Tool verwendet einfach Ihren Handelsplan und bewertet anhand historischer Daten, wie er sich in einem bestimmten Zeitraum entwickelt hätte. Während die meisten herkömmlichen Plattformen diese Funktion unterstützen, tun dies nicht alle Kryptowährungsbörsen. Eine der besten Quellen für diese Art von Informationen ist dieses großartige Online-Tool namens Tradewave. Sie können damit kostenlos Handelspläne erstellen und testen. Mit Backtesting können Sie verschiedene Handelsideen bewerten, z. B. Crossover mit gleitendem Durchschnitt oder noch kompliziertere Handelspläne wie die Bollinger Band Mean Reversion-Strategie. (Wir sind sowieso nicht mit Tradewave verbunden, wir teilen einfach dieses erstaunliche und kostenlose Tool mit Ihnen.).

Einige Leute bevorzugen die Zusammenarbeit mit Programmierern, die in der Lage sind, eine Idee in eine testbare und ausführbare Form umzuwandeln. Diese Programmierer verwenden die proprietäre Computersprache, die von den Handelsplattformen verwendet wird, und integrieren Ihre Handelsplaneingaben in das Backtesting. Der Prozess der Optimierung eines Systems, um einen hohen Prozentsatz des Gewinns anhand historischer Daten zu erzielen, wird als Kurvenanpassung bezeichnet und kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Beachten Sie jedoch, dass Sie mit diesem Tool 100% Gewinnszenarien generieren können, wobei die Ergebnisse völlig unrealistisch sind. Dies liegt daran, dass Backtesting die Möglichkeit bietet, in einer Situation mit perfekten Informationen (in der alles bekannt ist) zu optimieren, während Live-Handel kein solches Szenario ist, sondern eine Situation mit unvollständigen Informationen darstellt.

Die Implikationen, dass Ihre Backtesting-Ergebnisse zu falsch positiven Gewinnen führen können, lassen sich nicht einschüchtern, denn sobald Sie einen profitablen, Backtest-Handelsplan erstellt haben, besteht die nächste Vorgehensweise darin, ihn virtuell anhand von Echtzeit-Marktdaten zu testen.

Abtastdaten

Beim Testen ist es wichtig, einen Zeitraum ausschließlich für Tests zu reservieren, der als In-Sample bezeichnet wird. Dieser Zeitraum dient als Sprungbrett für Ihr System. Nachdem Sie es geschafft haben, ein profitables System darauf zu erstellen, testen Sie es in anderen Zeiträumen, um festzustellen, wie es sich in einer anderen Umgebung verhalten hätte. Dies wird das System herausfordern und eventuelle Mängel aufdecken. Außerdem erhalten Sie ein besseres Bild der Ergebnisse, die Ihr System in einer Live-Handelssitzung erzielen würde.

Bevor Sie mit dem Backtesting und der Optimierung beginnen, können Sie Daten für den Out-Sample-Test reservieren. Dies ist der Zeitraum, in dem Sie testen, nachdem Sie Ihr System optimiert haben. Eine der Methoden zur einfachen Auswahl historischer Daten besteht darin, sie in drei gleiche Teile zu trennen und zwei davon für die In-Sample (den Teil der Entwicklung und Optimierung des Handelsplans) und eine für die Out-Sample zu verwenden.

Nachdem der Handelsplan anhand des ausgewählten In-Sample bewertet und optimiert wurde, können Sie ihn auf das Out-Sample anwenden. Wenn die Ergebnisse erheblich voneinander abweichen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr System im Live-Handel keine gute Leistung erbringt, dh es ist überoptimiert. Wenn es andererseits den Daten in der Stichprobe stark ähnelt, ist der nächste Bewertungsschritt die Vorwärtsleistungstestmethode.

Forward Performance Testing

Dieses Tool stellt eine Simulation des realen Handels dar und folgt der Systemlogik in realen Märkten. Die mit diesem Tool getätigten Geschäfte werden einfach ohne Transaktionen dokumentiert, aber die Ergebnisse, die der Handelsplan erzielt hätte, werden transkribiert und berechnet. Viele Börsen bieten diesen Typ auf den traditionellen Märkten an, aber auf den Märkten für Kryptowährungen ist er selten anzutreffen.

Wir sind auf der Suche nach Neuigkeiten und es gibt einige Websites, die versprechen, solche simulierten Umgebungen für Kryptomärkte zu entwickeln, aber im Moment lohnt es sich nicht, sie zu teilen. Keine Sorge, wir versprechen, Sie zu informieren, sobald ein intelligenter Entwickler eine Plattform erstellt, die diese Art des Testens auf Kryptowährungen ermöglicht.

Live-Handelsleistung

Die Minimierung des Handelsrisikos ist das Hauptziel, das durch Testen Ihrer Handelspläne erreicht wird. Dies führt zu Konsistenz und generiert höhere Gewinne. Die Bewertung eines Handelsplans endet nicht in simulierten oder zurückgetesteten Szenarien, aber es ist sehr wichtig, dass er auch nach seiner erfolgreichen Integration in Handelsplattformen fortgesetzt wird. Durch die Bewertung der Live-Performance können wir feststellen, wie effizient unser Handelsplan in der Realität ist.

Mithilfe von Aktienkurven können Sie feststellen, inwieweit eine Korrelation zwischen realen Handelsergebnissen und Testergebnissen besteht. Es zeigt Gewinn und Verlust über einen bestimmten Zeitraum. Der Gesamttrend der Aktienkurve sollte nach oben gerichtet sein, wobei die Fluktuation ein normaler Teil der Kurve ist, obwohl eine Aufwärtsdominanz klar erkennbar sein sollte. Wenn Ihre Testergebnisse eine ideale Aktienkurve zeigen, Live-Handelsergebnisse jedoch das Gegenteil zeigen, sind sie nicht korreliert. Wenn sie umgekehrt sind, sind Sie auf dem richtigen Weg, um zu profitieren. Wenn Live-Handelsergebnisse anfangen, sich von Testergebnissen zu unterscheiden, ist es Zeit, den Plan zu überarbeiten. Dies beinhaltet normalerweise Änderungen an Faktoren, was zu einer geringeren Leistung der historischen Ergebnisse führt und gleichzeitig die realistische Chance für Live-Märkte erhöht.

Handelserfahrung ist das ultimative Werkzeug im Gürtel des Händlers, da manchmal sogar die Systeme, die durchweg eine große Korrelation zwischen den Testergebnissen gezeigt haben, auf den Live-Märkten versagt haben. Aufgrund dieser Handelserfahrung ist es weniger schwierig, herauszufinden, was schief gelaufen ist, und die zugrunde liegenden Verlustursachen zu beheben.

Zum Abschluss dieser Reihe von Handelseinführungen werden wir überprüfen, was wir bisher gelernt haben. Wir haben herausgefunden, dass Sie als Händler im Grunde genommen Ihr eigener Arbeitgeber sind. Daher ist es Ihre eigene Pflicht, Ihre Motivation und Ihren Zeitplan bequem von zu Hause aus zu verwalten. Es ist leicht, in den Handel einzusteigen, aber es ist ziemlich schwierig, ein erfolgreicher Trader zu werden. Es ist wie bei jedem Wettkampfsportspiel, Basketball, Videospielen, Baseball, Fußball, eher ist es einfach, anzufangen und herumzuspielen, aber ein Wettkampfhändler zu werden, der in der Lage ist, den Markt zu verstehen und effektiv zu schlagen und seinen eigenen Gewinn zu beanspruchen, ist eine völlige Herausforderung andere Geschichte. Sie könnten es schaffen, aber nur, wenn Sie bereit sind, Zeit und Mühe zu investieren, um die Fähigkeiten zu erlernen, die erforderlich sind, um effektiv und profitabel zu sein und ein Pro-Trader zu werden.

Diese kurze Serie mit drei Artikeln ist als Einführung in den Handel gedacht und keineswegs die einzige Informationsquelle, die Sie verwenden müssen. Aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Folgen Sie uns auf www.crypto-news.net, um weitere Informationen zu Nachrichten und Handelstechniken im Zusammenhang mit Kryptomärkten zu erhalten. Wir werden immer mehr qualitativ hochwertige Inhalte für Sie als Leser und hoffentlich erfolgreichen Händler erstellen, von denen Sie profitieren können. Denken Sie daran, Handel ist kein Hobby, sondern ein Geschäft in reinster Form. Ein langfristiges Engagement, das Anpassung, Erwartung, Bewertung und ständiges unruhiges Lernen erfordert. Wenn Sie auf diese Weise tätig sind, kann das Handeln für Sie ein aufregendes und profitables Abenteuer sein!