Δοκιμή σχεδίων συναλλαγών

Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάσαμε εμπορικά σχέδια, αλλά σε αυτό θα σας δείξουμε πώς να τα δοκιμάσετε.

Μόλις δημιουργήσετε το πρόγραμμα συναλλαγών σας και ακολουθήσετε όλα τα απαραίτητα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να το δοκιμάσετε για να το χαρακτηρίσετε ως κερδοφόρο πρόγραμμα. Η διαδικασία δοκιμής των εμπορικών σχεδίων είναι μια κρίσιμη πτυχή των συναλλαγών, επειδή σας επιτρέπει να έχετε πιο κοντά στην προσδοκία της πραγματικότητας της εργασίας σας.

Προσοχή, η δοκιμή του εμπορικού σας σχεδίου βασίζεται σε προηγούμενες πληροφορίες και μελλοντικές προβλέψεις, είναι κερδοσκοπικές πληροφορίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Ανεξάρτητα από αυτήν την κερδοσκοπική φύση, η δοκιμή των σχεδίων σας βελτιώνει την πιθανότητα να λειτουργήσουν και να σας αποφέρουν κέρδη. Τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε εάν ένα σχέδιο θα είναι επιτυχές στο μέλλον ονομάζονται δοκιμή Backtesting και Forward Performance Testing

Επανεξέταση

Αυτό το εργαλείο απλώς θέτει το πρόγραμμα συναλλαγών σας στη χρήση και αξιολογεί πώς θα είχε απόδοση σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, με βάση τα ιστορικά δεδομένα. Ενώ οι περισσότερες παραδοσιακές πλατφόρμες υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, δεν το κάνουν όλες οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ένας από τους καλύτερους πόρους για αυτό το είδος πληροφοριών είναι αυτό το εξαιρετικό διαδικτυακό εργαλείο που ονομάζεται Tradewave. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να δοκιμάζετε σχέδια συναλλαγών δωρεάν. Το Backtesting σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε διαφορετικές ιδέες συναλλαγών, όπως κινούμενο μέσο crossover ή ακόμα πιο περίπλοκο σχέδιο συναλλαγών, όπως η στρατηγική Bollinger Band Mean Reversion. (Δεν έχουμε καμία σχέση με το Tradewave, κοινοποιούμε απλώς αυτό το εκπληκτικό και δωρεάν εργαλείο μαζί σας).

Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να συνεργάζονται με προγραμματιστές που μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε μια δοκιμή και εκτελέσιμη μορφή. Αυτοί οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν την ιδιόκτητη γλώσσα υπολογιστή που χρησιμοποιείται από τις πλατφόρμες συναλλαγών, ενσωματώνοντας τις εισόδους του σχεδίου συναλλαγών σας στο backtesting. Η διαδικασία βελτιστοποίησης ενός συστήματος για τη δημιουργία ενός υψηλού ποσοστού νίκης έναντι ιστορικών δεδομένων ονομάζεται καμπύλη προσαρμογής και μπορεί να προκαλέσει εκπληκτικά αποτελέσματα, αλλά λάβετε υπόψη ότι θα μπορούσατε να δημιουργήσετε 100% σενάρια νίκης χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, με τα αποτελέσματα να είναι εντελώς μη ρεαλιστικά. Αυτό συμβαίνει επειδή το backtesting επιτρέπει τη δυνατότητα τροποποίησης σε μια κατάσταση με τέλειες πληροφορίες (όπου όλα είναι γνωστά), ενώ η ζωντανή συναλλαγή δεν είναι ένα τέτοιο σενάριο, αλλά αντιπροσωπεύει μια κατάσταση με ατελείς πληροφορίες.

Οι επιπτώσεις ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής σας μπορεί να εμφανίσουν ψευδώς θετικά κέρδη δεν πρέπει να εκφοβίζονται, επειδή μόλις δημιουργήσετε ένα κερδοφόρο, δοκιμασμένο σχέδιο συναλλαγών, η επόμενη πορεία δράσης είναι να το δοκιμάσετε ουσιαστικά σε δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Δειγματοληψία δεδομένων

Κατά τη δοκιμή, είναι σημαντικό να διατηρήσετε ένα χρονικό διάστημα αποκλειστικά για δοκιμές, που ονομάζεται in-sample. Αυτή η περίοδος θα χρησιμεύσει ως πίνακας αναπήδησης για το σύστημά σας και αφού καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα κερδοφόρο σύστημα σε αυτό, θα προχωρήσετε στη δοκιμή σε άλλες χρονικές περιόδους για να δείτε πώς θα είχε απόδοση σε διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό θα προκαλέσει το σύστημα και θα αποκαλύψει τυχόν ελαττώματα, με την προσθήκη να σας δώσει μια καλύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων που θα παράγει το σύστημά σας σε μια ζωντανή συνεδρία συναλλαγών.

Πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή και τη βελτιστοποίηση, μπορείτε να διατηρήσετε δεδομένα για τη δοκιμή εκτός δείγματος. Αυτή είναι η χρονική περίοδος στην οποία θα δοκιμάσετε μετά τη βελτιστοποίηση του συστήματός σας. Μία από τις μεθόδους για την εύκολη επιλογή ιστορικών δεδομένων είναι ο διαχωρισμός τους σε τρία ίσα μέρη και η χρήση δύο από αυτά για το δείγμα (το μέρος της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης του σχεδίου συναλλαγών) και μία από αυτές για το εκτός δείγματος.

Αφού αξιολογηθεί και βελτιστοποιηθεί το σχέδιο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο δείγμα, μπορείτε να το εφαρμόσετε στο εξωτερικό δείγμα. Εάν τα αποτελέσματα είναι σημαντικά διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό ότι το σύστημά σας δεν θα έχει καλή απόδοση στις ζωντανές συναλλαγές, με άλλα λόγια είναι υπερβολικά βελτιστοποιημένο. Από την άλλη πλευρά, εάν μοιάζει έντονα με τα δεδομένα του δείγματος, το επόμενο βήμα αξιολόγησης είναι η μέθοδος δοκιμής απόδοσης προς τα εμπρός.

Έλεγχος απόδοσης προς τα εμπρός

Αυτό το εργαλείο αντιπροσωπεύει μια προσομοίωση πραγματικών συναλλαγών και ακολουθεί τη λογική των συστημάτων σε πραγματικές αγορές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτό το εργαλείο είναι απλά τεκμηριωμένες χωρίς καμία συναλλαγή, αλλά τα αποτελέσματα που θα είχε δημιουργήσει το σχέδιο συναλλαγών μεταγράφονται και υπολογίζονται. Πολλές ανταλλαγές προσφέρουν αυτόν τον τύπο στις παραδοσιακές αγορές, αλλά σπάνια εμφανίζεται στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Αναζητούμε οποιεσδήποτε ειδήσεις και υπάρχουν ορισμένοι ιστότοποι που υπόσχονται να αναπτύξουν τέτοια προσομοιωμένα περιβάλλοντα για κρυπτογραφικές αγορές, αλλά τίποτα δεν αξίζει πραγματικά να μοιραστείτε αυτήν τη στιγμή. Μην ανησυχείτε όμως, υποσχόμαστε να σας ενημερώσουμε μόλις κάποιος έξυπνος προγραμματιστής δημιουργήσει μια πλατφόρμα που επιτρέπει τέτοιου είδους δοκιμές για κρυπτονομίσματα.

Ζωντανή απόδοση συναλλαγών

Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαπραγμάτευσης είναι ο κύριος στόχος, που επιτυγχάνεται δοκιμάζοντας τα εμπορικά σας σχέδια. Αυτό οδηγεί σε συνέπεια και αποφέρει υψηλότερα κέρδη. Η αξιολόγηση ενός σχεδίου διαπραγμάτευσης δεν τελειώνει σε σενάρια προσομοίωσης ή δοκιμασμένα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ακόμη και μετά την επιτυχή ενσωμάτωσή του σε πλατφόρμες συναλλαγών. Η αξιολόγηση της ζωντανής απόδοσης μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε πόσο αποτελεσματικό είναι το σχέδιο συναλλαγών μας στην πραγματικότητα.

Οι καμπύλες μετοχών μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε πόση σχέση υπάρχει μεταξύ πραγματικών αποτελεσμάτων συναλλαγών και αποτελεσμάτων δοκιμών. Δείχνει τα κέρδη και τις ζημίες για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η συνολική τάση της καμπύλης μετοχών θα πρέπει να είναι ανοδική, με τη διακύμανση να είναι ένα φυσιολογικό μέρος της καμπύλης, αν και η ανοδική κυριαρχία πρέπει να φαίνεται καθαρά. Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών σας δείχνουν μια ιδανική καμπύλη μετοχών, αλλά τα αποτελέσματα των ζωντανών συναλλαγών δείχνουν το αντίθετο, τότε δεν συσχετίζονται. Αντίθετα, αν είναι τα ίδια, τότε βρίσκεστε στη σωστή πορεία προς το κέρδος. Εάν τα ζωντανά αποτελέσματα διαπραγμάτευσης, αρχίστε να διαφοροποιείτε από τα αποτελέσματα δοκιμών, τότε είναι καιρός να αναθεωρήσετε το σχέδιο. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αλλαγών σε παράγοντες, με αποτέλεσμα χαμηλότερη απόδοση στα ιστορικά αποτελέσματα, αυξάνοντας παράλληλα τη ρεαλιστική ευκαιρία για ζωντανές αγορές.

Η εμπειρία συναλλαγών είναι το απόλυτο εργαλείο στη ζώνη του εμπόρου, δεδομένου ότι μερικές φορές ακόμη και τα συστήματα που έχουν σταθερά δείξει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων δοκιμών, έχουν αποτύχει στις ζωντανές αγορές. Μέσω αυτής της εμπειρίας συναλλαγών, είναι λιγότερο δύσκολο να καταλάβουμε τι πήγε στραβά και να διορθώσουμε τις υποκείμενες αιτίες απώλειας.

Για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη σειρά εισαγωγικών συναλλαγών, θα εξετάσουμε τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Καταλάβαμε ότι ως έμπορος, είστε βασικά ο δικός σας εργοδότης, οπότε είναι δικό σας καθήκον να διαχειριστείτε τα κίνητρα και το πρόγραμμά σας, από την άνεση του σπιτιού σας. Είναι εύκολο να μπείτε στο εμπόριο, αλλά μάλλον δύσκολο να γίνετε επιτυχημένος έμπορος. Είναι σαν οποιοδήποτε ανταγωνιστικό αθλητικό παιχνίδι, μπάσκετ, βιντεοπαιχνίδια, μπέιζμπολ, ποδόσφαιρο, μάλλον είναι εύκολο να ξεκινήσετε και να παίξετε, αλλά να γίνετε ανταγωνιστικός έμπορος, ικανός να κατανοήσει και να κερδίσει αποτελεσματικά την αγορά και να διεκδικήσει το δικό του κέρδος είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Θα μπορούσατε να το καταφέρετε, αλλά μόνο αν είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε το χρόνο και την προσπάθεια για να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να είστε αποτελεσματικοί, κερδοφόροι και να γίνετε επαγγελματίες.

Αυτή η σύντομη σειρά τριών άρθρων προορίζεται ως εισαγωγή στο εμπόριο και δεν είναι καθόλου η μόνη πηγή πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αλλά είναι μια εξαιρετική αφετηρία. Ακολουθήστε μας στο www.crypto-news.net για περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με τις ειδήσεις και τις τεχνικές συναλλαγών που σχετίζονται με το cryptomarket, καθώς θα παράγουμε όλο και περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο για εσάς τον αναγνώστη και ελπίζουμε ότι ο επιτυχημένος έμπορος θα επωφεληθεί. Θυμηθείτε, το εμπόριο δεν είναι χόμπι, είναι μια επιχείρηση με την πιο καθαρή μορφή. Μια μακροχρόνια δέσμευση που απαιτεί προσαρμογή, προσδοκία, αξιολόγηση και συνεχή ανήσυχη μάθηση. Όταν ασχολείστε με αυτόν τον τρόπο, το εμπόριο μπορεί να είναι μια συναρπαστική και κερδοφόρα περιπέτεια για εσάς!